공매도 현황, 상위종목 순위, 잔고가 궁금하신가요? 공매도 관련 통계를 확인하고 자주 언급되는 공매도 현황에 대해 알려드리겠습니다. 아래에서 공매도 투자 주체별, 종목별 현황, 상위종목 순위는 물론 공매도 잔고 및 대차 잔고를 확인하고 많은 사람들이 궁금해 하는 사항에 대해 구체적으로 살펴보세요.
이야기 순서
01 공매도 현황 확인 방법
공매도 현황은 한국거래소 정보통계시스템에 접속하여 확인할 수 있습니다. 아래에서 항목별 주요 통계를 어떻게 조회하고 해당 통계 의미를 확인해 보겠습니다. 그전에 수월한 해석을 위해 숫자 단위 읽는 법을 간단히 확인하고 넘어가겠습니다.
“(접속 경로) 한국거래소 정보통계시스템 → 통계 → 공매도 통계”
금액을 보고 0이 많은 경우 흔히 오른쪽부터 일, 십, 백, 천, 만… 하면서 세는 경우가 있는데, 많이 쓰는 숫자 단위 관련 0 개수를 숙지하면 훨씬 수월합니다. 우리가 많이 사용하는 숫자 단위는 백만원, 억원, 조원이며, 각각 0 개수는 백만원 6개, 억원 8개, 조원 12개입니다. 단위가 백만원인 경우 0이 2개 및 6개 추가되면 억원 및 조원이 되고, 단위가 억원(십억원)인 경우 0이 4개(3개) 추가되면 조원이 된다는 사실을 기억하세요.
- 12,000 백만원 = 120 + 00 + 백만원 = 120 + 억원 = 120억원
- 240,000 억원 = 24 + 0000 + 억원 = 24 + 조원 = 24조원
- 360,000 십억원 = 360 + 000 + 십억원 = 360 + 조원 = 360조원
02 공매도 통계(요약)
- 전체 공매도 비중: 평균 5% 내외
- 외국인 공매도 비중: 평균 80% 내외
- 개인 공매도 비중: 평균 1% 내외
전체 공매도 비중
본격적으로 공매도 현황을 살펴보겠습니다. 우리나라의 공매도 비중은 얼마나 될까요? 위 화면에서 확인할 수 있듯이 2022.11.30일 기준 거래대금은 약 12.5조원이고, 공매도 거래대금은 약 7,900억원으로 6.3% 수준입니다(이는 코스피 시장 기준으로 코스닥 시장의 경우 그보다 낮은 1.7% 수준입니다). 미국, 일본의 공매도 비중은 40%대 수준이라고 합니다. 우리나라 언론에서 공매도, 공매도… 하며 자주 언급되는 것 치고는 비중이 그리 높지 않다는 것을 알 수 있죠? 앞으로 누군가 우리나라 공매도 비중(비율)을 물어본다면 명확하게 대답해 주세요. 평균적으로 5% 내외라고!
외국인 공매도 비중
그렇다면 전체 공매도 거래대금 중 외국인이 차지하는 비중은 얼마나 될까요? 위 화면에서 확인할 수 있듯이 2022.11.30일 기준 공매도 거래대금은 약 7,900억원이고, 그 중 외국인의 거래대금은 약 6,500억원으로 82.3% 수준입니다(이는 코스피 시장 기준으로 코스닥 시장의 경우 그보다 낮은 68.8% 수준입니다). 앞으로 누군가 우리나라 공매도 중 외국인 비중(비율)을 물어본다면 당당하게 대답해 주세요. 평균적으로 80% 내외라고!
지금까지 내용을 바탕으로 아래 질문에 답을 해보면 어떨까요? 1번 질문의 경우 “그렇다” 입니다. 외국인의 공매도 비중은 80% 수준이라고 앞에서 확인했습니다. 그렇다면 2번 질문은 어떤가요? “그렇지 않다”가 합리적이라고 생각합니다. 물론 특정 종목에 공매도가 집중되어 주가 하락을 유발할 수는 있으나, 시장 전체적으로 공매도 비중은 5% 수준에 불과합니다.
- 우리나라 주식시장에서 공매도를 가장 많이 하는 투자 주체는 외국인이다.
- 우리나라 주식시장에 대한 공매도 영향이 매우 큰 편이다.
개인 공매도 비중
이번에는 개인이 차지하는 비중을 알아보겠습니다. 위 화면에서 확인할 수 있듯이 2022.11.30일 기준 공매도 거래대금은 약 7,900억원이고, 그 중 개인의 거래대금은 약 107억원으로 1.4% 수준입니다. 개인 공매도 비중이 이렇게 낮은 것은 지난 글에서도 언급한 바 있듯이 개인이 기관에 비해 자금력, 신용도가 낮고 공매도 전략에 익숙하지 않기 때문입니다.
이렇듯 공매도 현황을 핵심 통계 위주로 살펴 봤습니다. 이하에서는 공매도 순위(상위종목) 통계에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
03 공매도 순위(상위종목) 통계
- 공매도 거래 상위 50종목
- 개별종목 공매도 거래
공매도 거래 상위 50종목
공매도 현황에 이어 일자별 공매도 상위종목 순위는 어떻게 확인할 수 있을까요? 위 화면과 같이 “공매도 거래 상위 50종목”에서 확인할 수 있습니다. 처음 조회하면 공매도 비중 순으로 내림차순 정렬이 되어 있고, “공매도 거래대금”을 클릭하면 거래대금 순으로 내림차순 정렬이 되기 때문에 손쉽게 기준별 상위종목 순위를 살펴볼 수 있습니다. 2022.11.30일 코스피 시장 기준 공매도 비중이 높은 종목은 LG에너지솔루션 → 크래프톤 → 한솔케미칼 → 카카오뱅크 → 롯데제과 → 현대미포조선 → DB하이텍 순인 것을 알 수 있습니다.
개별종목 공매도 거래
공매도 비중이 높은 특정 종목에 대해 더 자세히 알아보고 싶으면 “개별종목 공매도 거래”에서 확인할 수 있습니다. 비중이 가장 높은 LG에너지솔루션을 검색해 보니 2022.11.30일 기준 공매도 거래량 518주로 전체 거래량 1,550주의 33%가 공매도임을 알 수 있습니다.
지금까지 공매도 현황 및 공매도 순위 통계를 살펴 봤습니다. 이하에서는 공매도 잔고 통계에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
04 공매도 잔고 통계
- 개별종목 공매도 잔고
- 공매도 잔고 및 거래량 차이
- 개별업종 공매도 잔고
개별종목 공매도 잔고
공매도 잔고는 외국인, 기관, 개인이 공매도(차입 매도)한 이후 현재까지 갚지 않고 있는 잔액으로 언젠가는 다시 매수해서 갚아야 하는 금액을 의미합니다. LG에너지솔루션을 기준 살펴본다면 2022.11.30일 기준 잔고는 8,900억원 수준입니다.
공매도 잔고 및 거래량 차이
공매도 잔고 증가가 공매도 거래량 증가보다 더 큰 경우를 종종 살펴볼 수 있습니다. 위에서 살펴본 LG에너지솔루션의 경우에도 2022.11.30일 기준 공매도 거래량은 518주인데 공매도 잔고는 585주 증가(934주→1,519주) 했습니다. 뭔가 이상하죠? 이러한 상황에는 여러 가지 원인이 있을 수 있으나 크게 보면 아래의 두 가지 원인으로 설명할 수 있습니다. 첫째, 투자자는 잔고 보고의무가 발생하면 보고의무일로 부터 2일 이내에만 잔고 보고를 하면 되기 때문에 11.28일 공매도 거래량도 11.30일 잔고에 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 잔고 보고를 하지 않던 투자자에게 보고 의무가 발생하면 그동안 보고되지 않던 잔고가 한꺼번에 반영되어 거래량보다 잔고 증가량이 더 커질 수 있는 것입니다.
- 공매도 잔고 보고는 거래일(T일)이 아닌 T+2일까지 가능
- 공매도 잔고 보고의무 발생 시 보고하지 않던 잔고를 한꺼번에 보고
개별업종 공매도 잔고
2022.11.30일 코스피 시장 기준 공매도 잔고는 위 화면과 같이 10.3조원 수준입니다(코스닥 시장 잔고는 3.2조원 수준). 즉, 우리나라 주식시장의 공매도 잔고는 13.5조원 수준입니다. 2022.6.30일 기준 공매도 잔고가 14.4조원 수준이었는데 소폭 감소한 것을 알 수 있습니다.
지금까지 공매도 현황, 공매도 순위 통계 및 공매도 잔고 통계를 살펴 봤습니다. 이하에서는 대차 잔고 통계에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
05 대차 잔고 통계
대차 잔고 통계는 금융투자협회 종합통계 Portal에 접속하여 확인할 수 있습니다. 협회 Portal에서는 대차 통계 외에도 채권, 펀드, 단기자금 등 여러 가지 통계를 살펴볼 수 있는데, 이번 글에서는 대차 잔고를 중심으로 살펴보도록 하겠습니다.
“(접속 경로) 금융투자협회 종합통계 Portal → 주식 → 대차거래”
위 화면에서 알 수 있듯 2022.11.30일 기준 대차 잔고는 75.9조원 수준입니다. 위에서 살펴보았듯이 공매도 잔고가 13.5조원 수준이었는데 이보다 5배가 넘는 규모입니다. 이를 이해하기 위해서는 대차 거래 목적을 살펴봐야 하며, 크게 아래와 같이 나누어 볼 수 있습니다. 흔히 대차 거래를 공매도를 위해서 한다고 생각하는 경우가 많은데, 그 외 다양한 목적을 위해 대차 하는 것이 현실 입니다(재대차 문제도 있으나 여기서는 언급하지 않겠습니다).
- 공매도
- ETF 설정
- Repo 증권 조달
- 결제 부족분 충당
대차 잔고가 증가하면 공매도 잔고 및 거래량도 증가한다? 이제 우리는 이 질문에 답 할 수 있습니다. 답은 “알 수 없다” 입니다. 대차 잔고가 1,000주 증가했어도 ETF 설정 목적으로 700주 증가했다면 공매도는 300주만 증가할 것입니다. 극단적으로 ETF 설정 목적 700주, 결제 부족분 충당 목적 300주를 대차한 경우 공매도 잔고 및 거래량은 변화가 없습니다.
지금까지 공매도 현황, 공매도 순위 통계, 공매도 잔고 통계 및 대차 잔고 통계에 대해 살펴봤습니다. 다음 글에서는 언론에서 자주 언급하는 공매도 폐지, 금지 및 전면재개에 대해 이야기 해보겠습니다.
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